【 自動売買botのためのロジック10選 】 ビットコイン・株・FX

自動売買botのためのロジック10選 サムネイル

この記事では代表的な自動売買ロジック10選をまとめてみました。

 

このブログ、ビットコインバーゲンは暗号資産を中心とした情報サイトになるため主にビットコイン取引によく使われるロジックを優先して紹介していきます。

 

①裁定取引(アービトラージ)

アービトラージの仕組み

裁定取引(アービトラージ)は取引所間の価格差を利用して利益を出す手法です。

特に仮想通貨の取引所間では大きな価格差が生じやすいため、比較的に自動売買の中でも人気なロジックになりました。

 

②マーケットーメイク戦略

取引板に指値を供給することで利益の最大化を計る戦略です。

最初に板があります。100円で買いを入れておきました。(一般的には売値の方が安いのですがあくまで例として売値の方が高くしています。)

②マーケットーメイク戦略1

図では買いと売りで100円の差があります。ここで利益を得るために指値として150円を挿入することにしました。

②マーケットーメイク戦略2

150円の指値を入れることによってすぐに売ることができました。単純な利益では50円です。

 

実際のマーケットメイク戦略はより複雑な計算モデルによって行われることが多いようです。

売りと買い、それぞれに枚数の厚みが異なりますし、枚数の減るスピードも時期とタイミングによって異なります。

 

③トレンド取引

これはテクニカル分析を自動売買botに取り入れる戦略です。

 

数百を優に超えるテクニカル分析および指標が開発されています。現在は上昇トレンドか下降トレンドかをテクニカル分析によって見極めて、売買を入れます。

ビットコインFXなどの場合であればTradingView(国内でも世界でも有名なチャートツール)と並行して自動売買で利用されるケースがあります。

 

仮想通貨でテクニカル分析のやり方をおすすめチャート分析ツールで紹介ではTradingViewの使い方なども解説しています。

 

④インデックスファンドリバランス

自動売買というよりも、ポートフォリオを再調整するための手法のことです。

ビットコインだけを長期保有するのはリスクが高いのため、その他の性質が異なる仮想通貨を組み合わせることで仮想通貨全体(インデックス)を表すことができるようになります。

 

そのための投資分配を調整することをインデックスファンドリバランスと呼びます。そのためのロジックも自動で行うものがあります。

 

仮想通貨のインデックス投資 仮想通貨で分散投資が可能なプロジェクトでは、独自の数理モデルなどを用いてポートフォリオバランスにされているプロジェクトを紹介しています。

仮想通貨のインデックス投資 サムネイル

仮想通貨のインデックス投資 仮想通貨で分散投資が可能なプロジェクト

2018年6月18日

 

⑤ミーンリバージョン

投資する対象が株価であれば、その株価を発行している会社の本来の企業価値が実際の株価と乖離している場合、最終的に本来の価値へと収束していくことを狙った投資法です。

 

例えばビットコインであれば、現状では保管すること以外に使い道がないため市場が決める価値は本来の価値より大きく乖離していると見ることもできます。

短期間だと、本来の価値まで落ち着くことはありませんが長期で見ると落ち着いてきますので、長期の価格が収束する方向に合わせたアルゴリズムを導入していくやり方になります。

 

⑥数理モデル戦略

独自の利益を出すための数理モデルを考えて自動売買botに落とし込む戦略を数理モデル戦略とも呼びます。

高度で複雑な計算を用いることも少なくないため、できる人は少ないかもしれません。

 

最近は機械学習などのスキルを持った人も増えてきているので、難しい計算は誰かが作ったライブラリを用いて行うような形でも可能になると思います。

実際に扱えるプレイヤーはそんなに多くないかもしれません。

 

⑦VWAP(ブイワップ)

VWAPは出来高加重平均取引とも呼ばれています。

価格帯別の取引高(枚数)から平均の取引価格を算出してそれをベースに市場の盛り上がりを推測するロジックです。

 

出来高加重平均取引と見ると人によっては難しそうに聞こえそうですが、単純に平均を計算するだけです。

例えば一日の取引高が価格帯別で下のようになっているとします。

 

100万/BTC x 1000枚

90万/BTC x 500枚

80万/BTC x 5000枚

 

するとVWAPは下のようになります。

(100万 x 1000 + 90万 x 500 + 80万 x 5000) / (1000 + 500 + 5000)

= 77.6万 / BTC

 

市場参加者が強気か弱気か、

レジスタンスかサポートラインか、

機関投資家が意識しているポイントになりやすいこと。

こうしたことを読み取れるようになります。

 

⑧TWAP(ティーワップ)

TWAPはTime-weighted average priceの略になります。

ある決めた時間内の内に決めた枚数を分割して売買していく手法になります。

事前に決めておいた出来高が溜まってから注文して行ったり、単純に何分経過したら注文していくと決めるパターンなどがあります。

 

⑨パーセントオブボリューム

ある時点での全体の取引高に決めた割合で発注をかけていく手法です。

投資機関家や資産家が行うような手法ですね。

 

⑩超高速取引

1000分の1秒以下の世界でのスピードを競う取引です。

一般層よりも業者しかできなスピードで高速取引することによって利益を得ます。

 

自動売買botのためのロジック10選 まとめ

自動売買botのためのロジック10選 まとめ

後半は少し業者向けの内容が多かったかもしれません。

一般層の人が行うのであれば、

一般人向けのbot戦略

・アービトラージ

・マーケットメイク戦略

・トレンド取引

この辺りが無難かなと思います。

 

自分の得意分野(数学など)と掛け合わせてbotを作ると面白いかもしれません。

自分でbotを作らずとも利益がすでに出ているbotを自由に選んで24時間、勝手に売買してくれるようになるサービスがあります。

 

よかったら【失敗談あり】 仮想通貨の自動売買サービスのまとめ【詐欺に注意】を読んでみてください。

仮想通貨の自動売買サービスのまとめ サムネイル

【失敗談あり】 仮想通貨の自動売買サービスのまとめ【詐欺に注意】

2019年5月4日